Банковское дело

Введение

ГЛАВА 1.Экономическая сущность финансовых рисков

1.1. Сущность и функции финансовых рисков

1.2. Виды финансовых рисков и их классификация

1.3. Характеристика основных видов финансовых рисков

ГЛАВА 2.Управление рисками в ОАО АКБ ...

2.1. Характеристика деятельности ОАО АКБ ...

2.2. Подходы и принципы управления финансовыми рисками в ОАО АКБ ...

2.3. Основные инструменты минимизации рисков

ГЛАВА 3. Управление рисками в ОАО ...

3.1. Характеристика и основные показатели ОАО ...

3.2. Анализ риска ОАО ... с применение методики ОАО АКБ ... и рекомендации по минимизации риска

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Использованная литература

Первая глава посвящена раскрытию природы и сущности финансовых рисков. Так в параграфе 1.1 подробно рассматривается понятие риска через анализ нескольких определений и посредством выявления связей с понятиями неопределенности и вероятности наступления того или иного события. Параграф 1.2 представляет собой анализ классификации рисков, с целью их систематизации для дальнейшего выявления особенностей каждой из групп и определения подходов к управлению ими. Наконец, в 3-м параграфе 1-ой главы дано подробное описание 4 основных видов финансовых рисков, которые являются наиболее существенными в предпринимательской деятельности. К вышеперечисленным рискам относятся рыночный, кредитный, операционный риск и риск ликвидности.

Во второй главе раскрываются вопросы, непосредственно касающиеся проблемы управления рисками. В 1-ом параграфе раскрываются базовые подходы к управлению рисками, основные проблемы, подходы и принципы. Параграф 2.2 представляет собой анализ методов оценки финансовых рисков, а также очерчивает сферу их наиболее эффективного применения исходя из особенностей оцениваемых рисков и конкретных целей и задач компании. В 3-м параграфе данной главы представлены некоторые инструменты, используемые на сегодняшний для минимизации рисков в финансовой сфере.

Центральное место в данной работе занимает 3-я глава, которая отражает реальный опыт российской компании по оценке и управлению рисками. В силу особенностей своей деятельности, банк был вынужден разработать на основе опыта западных компаний, собственную систему управления рисками. Центральными элементами этой системы стали: организационная структура риск-менеджмента банка, система оценки рисков по портфелю, отдельным направлениям, что особенно важно, по отдельным клиентам. В данной работе этот уникальный опыт представлен следующим образом: в 1-ом параграфе дано краткое описание работы банка, во втором – проанализированы принципы управления рисками, 3-й параграф представляет собой анализ рисков компании ОАО «...» на основе методики банка с определением группы риска, класса кредитного заемщика, тарифа за риск и лимита кредитования.

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.
2. Бригхем Ю. Энциклопедия финансового менеджмента. – М.: Экономика, 1997.
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 1999. 
4. Волков И.М. Грачева М.В. Проектный анализ. М.: Банки и Биржи, Юнити, 1998. 
5. Литовских А.М. Финансовый менеджмент. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999
6. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.:Инфра М, 1994
7. Рогов М. А. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2001.
8. Рэдхэд К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. –М., 1996.
9. Финансовый менеджмент. Российская практика.- 2-е издание, доп. и перераб. Е.С. Стоянова.-М.: Перспектива, 1995.
10. Финансовый менеджмент: учебное пособие  /под ред.проф. Е.И.Шохина. – М.:ИД ФБК-Пресс, 2003.
11. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента: Пер с англ. – М.: Дело, 1993.
12. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000.
13. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Иванова Ю.Н. – 2- изд., доп. – М.: ИНФРА-М,
14. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. – М.: Альпина бизнес букс, 2005 .
15. J.P.Morgan / Reuters. RiskMetrics – Technical Document,  http://www.jpmorgan.com/RiskManagement/ RiskMetrics/RiskMetrics.html.
16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с анг. / Под ред. И.И. Елесеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.
17. Вишняков Я.Д., Колосов А.В., Шемякин В.Л. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей среды бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – №3.
18. Голембиовский Д.Ю. Управление портфелем производных финансовых инструментов. Ч.II//Теория и системы управления. 2000. №6. С.90-94.
19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998.
20. Логовинский Е. Алгоритм управления риском. Ведомости. 2 апреля 2002г.
21. Лусников А. Как снизить финансовые риски // Директор-Инфо. – 2001. –  № 5, 6. (http://www.director-info.ru/)
22. Першева Н. Финансовые риски под «крышей» страхования // Директор-Инфо. – 2001. –  №4. (http:// www.director-info.ru/)
23. Рэй К.И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками. –М., 1999.